Seminario de Introducción a los Derivados Financieros

Programa

A. Mercados de Derivados:

1.Conceptos.
2.Tipos de mercados y derivados financieros.
3.Principales mercados y contratos.
4.Origen de los derivados.
5.¿Para qué sirven los derivados?
6.El mercado Español (MEFF).
B. Los contratos a plazo (forward contracts).

1.Concepto.
2.Contratos FRA (Forward Rate Agreement).
C. Los contratos de futuros (future contracts):

1.Concepto y características.
2.Diferencias entre Futuros y Forwards.
3.La base (basis) y el precio teórico de un futuro.
4.El efecto apalancamiento (efecto multiplicativo o “leverage”).
5.¿Quién usa los contratos de futuros?
6.El arbitraje (arbitrage).
7.Volumen e interés abierto (open interest).
8.Los contratos de futuros sobre IBEX-35.
9.Los contratos de futuros sobre acciones.
D. Los CFDs (Contracts For Differences).

1.Concepto.
2.Ventajas e inconvenientes.
3.El coste de financiación de un CFD.
4.Dividendos y ampliaciones de capital en los CFDs.
5.Ejemplos.
E. Las opciones financieras (Financial options):

1.Concepto y tipos (opción call, opción put).
2.Valoración de opciones.
3.Valor intrínseco y valor temporal o extrínseco.
4.Las sensibilidades de una opción.
5.Estrategias con opciones.
6.Opciones exóticas.
7.Warrants.
8.Concepto de Producto estructurado.
 

Barcelona

1, 8, 15 y 22 de febrero de 2011

Martes, de 19 a 22 h

12 horas