Ingenieria Financiera Aplicada
Estrategias de Formación Iniciativas EmpresarialesCurso online
395 €
+ IVA
Duración : 2 Meses
Al hacer mención a la matemática financiera, lo primero es asumir un ambiente de certidumbre. Lo que quiere decir que los eventos son ciertos y que no se considera la teoría de probabilidades como herramienta de análisis para hacer mediciones de incumplimiento, en un principio con fines de manejar de forma objetiva la fase inicial del contenido de este curso.
Hay conceptos que se destacan, tales como: operaciones financieras, capitalización simple, capitalización compuesta y capitalización instantánea, oportunidad de arbitraje, anualidades o rentas (simples, generales, variables y perpetuas) y sistemas de amortización.
No obstante, al considerar el ambiente de incertidumbre como supuesto, en los mercados financieros se transan bienes, acciones y derivados financieros. Entendiendo a estos últimos como estructuras de la matemática financiera e insertando la estadística matemática a objeto de cubrir riesgos implícitos en la referida incertidumbre.
El objetivo principal es impartir formación en lo que concierne a la formulación de estrategias con opciones financieras, así como también abordar el tema de la medición de riesgo de incumplimiento para el caso del pasivo contingente, entendiendo el mismo como algo que sucede de manera eventual, y que se caracteriza cuando el valor del pasivo total de una corporación supera el valor del activo.
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Objetivos
• Conocer la teoría de la capitalización simple, la capitalización compuesta y la capitalización instantánea. • Conocer los conceptos de oportunidad de arbitraje, tasa de interés efectiva, sub períodos y tasas de interés. • Elementos principales en una operación financiera simple. • Qué son las rentas. Cuáles son sus elementos principales. • Conocer la relación que debe cumplirse entre la primera cuota y la tasa de crecimiento para que los capitales no se hagan negativos. • Explicar el valor actual y final de una renta. • Cuáles son las principales características de un sistema de amortización. • Conocer el concepto de bono. • Cuál es el precio y el valor de un contrato forward.
A quién va dirigido
Directores Financieros y Contables así como a todas aquellas personas que trabajen en el área financiera de una empresa y quieran completar o reciclar su formación en estas materias para un óptimo desempeño de su actividad.
Temario completo de este curso
MÓDULO 1. MATEMÁTICA FINANCIERA
8 HORAS
1.1. La operación financiera.
1.2. Un poco de historia.
1.3. Los elementos de una operación financiera.
1.4. El interés y la tasa de interés.
1.5. La unidad de tiempo.
1.6. Métodos para determinar el interés.
1.7. Capitalización simple.
1.8. Tasas proporcionales.
1.9. Tasas equivalentes.
1.10. Capitalización compuesta.
1.11. Gráficos comparativos: interés simple vs interés compuesto.
1.12. Equivalencias en la capitalización compuesta.
1.13. Capitalización en las fracciones de tiempo.
1.14. Gráficos comparativos (capitalización mixta vs capitalización compuesta vs no capitalizar).
MÓDULO 2. PRINCIPIO BÁSICO EN FINANZAS
8 HORAS
** Un principio básico en finanzas es la “oportunidad de arbitraje”, el cual hace referencia a invertir dos capitales idénticos durante un mismo tiempo con diferente rentabilidad. Esta posibilidad permite un interés positivo sin capital inicial.
2.1. Tasa de interés efectiva.
2.2. Capital acumulado.
2.3. El valor temporal del dinero.
2.4. Sub períodos y tasa de interés.
2.5. Tasas de interés en sub períodos.
2.6. Tasas de interés nominales.
2.7. Capitalización instantánea.
MÓDULO 3. CAPITALIZACIÓN CONTINUA
6 HORAS
3.1. Tasa nominal instantánea.
3.2. La tasa r(t).
3.3. Ecuación diferencial para r(t).
3.4. La tasa de interés instantánea.
3.5. Factor de acumulación.
3.6. Factor de descuento.
3.7. Propiedades. Factor de descuento.
3.8. Función de descuento.
MÓDULO 4. RENTAS O ANUALIDADES
8 HORAS
4.1. Elementos de una renta.
4.2. Rentas ciertas.
4.3. Valor actual y final de una renta.
4.4. Rentas constantes. Cuotas vencidas.
4.5. Rentas constantes. Cuotas anticipadas.
4.6. Cálculo del número de cuotas.
MÓDULO 5. CUOTAS VARIABLES Y PERPETUIDAD
8 HORAS
5.1. Definiciones.
5.2. Rentas en progresión aritmética.
5.3. Descomposición constante de las anualidades variables.
5.4. Cuotas vencidas.
5.5. Valores actuales y valores finales: progresión aritmética.
5.6. Rentas en progresión geométrica.
5.7. Valores finales y valores actuales: progresión geométrica.
5.8. Cálculo de la tasa de interés.
5.9. Anualidades perpetuas.
5.10. Anualidades perpetuas unitarias.
5.11. Valor actual: anualidades perpetuas.
5.12. Anualidades perpetuas en progresión geométrica.
5.13. Anualidades perpetuas en progresión aritmética.
MÓDULO 6. SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN
6 HORAS
6.1. Características de un sistema de amortización.
6.2. Composición de las cuotas.
6.3. Sistemas de amortización. Hipótesis.
6.4. Sistema de amortización alemán.
6.5. Sistema de amortización francés.
6.6. Sistema de amortización americano.
6.7. Reconstitución del fondo de amortización.
MÓDULO 7. BONOS
8 HORAS
** Un bono se puede interpretar como la aplicación de un sistema de amortización, y se conceptualiza como un certificado donde se declara que un prestatario adeuda una suma específica y donde el mismo establece los términos de la emisión.
7.1. Elementos de un bono.
7.2. Valoración de bonos.
7.3. Valor y cotización del bono.
7.4. Cupón corrido.
7.5. Bonos cupón cero.
7.6. Rendimientos del bono.
7.7. Tasa Interna de Retorno.
MÓDULO 8. MERCADO, PRODUCTOS Y DERIVADOS
8 HORAS
8.1. El valor temporal del dinero.
8.2. Grupo de activos básicos.
8.3. Commodities.
8.4. Las acciones.
8.5. Los índices.
8.6. Derivados.
8.7. Principios básicos de finanzas.
8.8. Actores en los mercados financieros.
8.9. Contratos futuros:
8.9.1. Precio de un futuro.
8.10. Conceptos básicos.
8.11. Contratos Forward:
8.11.1. Precio forward y valor de un contrato forward.
8.11.2. El precio forward o precio futuro.
8.11.3. Replicación de un contrato forward.
8.12. Estrategias de arbitraje.
8.13. Opciones:
8.13.1. Elementos de una opción.
8.13.2. Valor de una opción.
8.13.3. Payoff de una opción europea.
8.13.4. Gráficos de payoff.
8.13.5. Paridad put – call.
8.13.6. Estrategias con opciones.
8.13.7. Spreads.
8.13.8. Bull spread con calls.
8.13.9. Bull spread con puts.
8.13.10. Bear spread con calls.
8.13.11. Bear spread con puts.
8.13.12. Butterfly spread.
8.13.13. Combinaciones.
8.13.14. Straddle.
8.13.15. Strangle.
1.520 € 380 €
950 €
395 €
1.280 € 320 €
2.158 € 540 €