MÓDULO de bienvenida

MÓDULO 1. Marco conceptual y conceptos básicos

1.1. Introducción.

1.2. Gestión de Patrimonios.

1.3. Rentabilidad:

1.3.1. Fuentes de rentabilidad.

1.3.2. Cálculo de la rentabilidad.

1.3.3. Comentarios finales sobre el cálculo de rentabilidades.

1.4. Riesgo:

1.4.1. Fuentes de riesgo.

1.4.2. Cálculo del riesgo.

MÓDULO 2. Sistema Financiero

2.1. Introducción.

2.2. Sistema financiero: estructura y funciones:

2.2.1. Introducción.

2.2.2. Agentes inversores.

2.2.3. Mercado financiero.

2.2.4. Activos financieros.

2.2.5. Instituciones financieras.

2.2.6. Otros intermediarios y agentes financieros.

2.2.7. Organismos supervisores.

MÓDULO 3. Activos de inversión

3.1. Inversión.

3.2. Activos de inversión.

3.3. Rendimiento y riesgo de los activos de inversión.

MÓDULO 4. La gestión de carteras

4.1. Introducción.

4.2. Fases de la construcción de la cartera.

4.3. El buen gestor patrimonial: código ético y estándares de conducta profesional.

MÓDULO 5. Eficiencia y gestión pasiva

5.1. Eficiencia.

5.2. Indexación: un poquito de historia.

5.3. Indexación financiera.

5.4. Indexación financiera a la práctica: o cómo debe copiar un inversor la cartera de mercado.

MÓDULO 6. Batiendo al sr. Mercado

6.1. Introducción.

6.2. Revisando el concepto de eficiencia:

6.2.1. Anomalías de los mercados financieros:

• Small Firm Effect.

• January Effect.

• October Effect.

6.3. ¿Cómo podemos batir al sr. Mercado?

6.3.1. Estrategias de gestión activa.

6.3.2. Herramientas de gestión activa.

MÓDULO 7. Invertir como un profesional: herramientas avanzadas de gestión

7.1. Introducción al concepto de diversificación.

7.2. El modelo de Markowitz:

7.2.1. Hipótesis del modelo de Markowitz.

7.2.2. Las 3 etapas del modelo de Markowitz.

7.2.3. Consideraciones acerca del modelo de Markowitz.

7.3. El modelo de Tobin:

7.3.1. Desarrollo del modelo de Tobin.

7.3.2. Carteras óptimas en el modelo de Tobin.

7.4. El modelo de Sharpe:

7.4.1. Hipótesis del modelo de Sharpe.

7.4.2. Especificación del modelo de Sharpe.

7.4.3. Consideraciones finales del modelo de Sharpe.

7.5. Capital Asset Pricing Model (CAPM):

7.5.1. Hipótesis del CAPM.

7.5.2. Explicación del CAPM.

7.5.3. ¿Para qué sirve el CAPM?

7.5.4. Comentarios finales.

Orientación final

Las 39 reglas de la Gestión Patrimonial.