Curso de Metodología VaR
Grupo Colon-IECMCurso subvencionado para trabajadores online
Gratis
Duración : 5 Días
Descubre que es la metodología VaR y pon en práctica la herramienta de las entidades aseguradoras para medición del riesgo de mercado en el contexto de Solvencia II.
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Objetivos
- Comprender y calcular el Valor en Riesgo (VaR) - Aplicar las metodologías de cálculo principales - Gestión de riesgos en el sector financiero y asegurador - Integrar el VaR en la toma de decisiones - Conocer las técnicas avanzadas y de cola
A quién va dirigido
Prioritariamente para trabajadores del sector de las Finanzas y los seguros. En algunos cursos se habilitan plazas para desempleados. Consultar disponibilidad.
Requisitos
Estar dado de alta en empresas de los sectores especificados o ser demandante de empleo.
Temario completo de este curso
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1. El riesgo de mercado
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2. Herramientas para la medición del riesgo de mercado
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2.1. Medidas matemáticas
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2.2. Medidas probabilísticas
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3. El VaR (Value at Risk)
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4. La volatilidad en el cálculo del VaR
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5. Conceptos asociados
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5.1. TailVaR (Expected Shortfall)
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5.2. Incremental VaR
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6. Pruebas de back-testing / sanity check
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7. Utilización de escenarios de estrés (stress-testing)
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8. Protección del asegurado
592 € 148 €
189 €
1.920 € 480 €
395 €
1.580 € 395 €