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SISTEMAS Y MODELOS CUANTITATIVOS DE TRADING ALGORÍTMICO

SISTEMAS Y MODELOS CUANTITATIVOS DE TRADING ALGORÍTMICO

Universidad Politécnica de Madrid

Postgrado presencial

Madrid


Precio a consultar

El principal objetivo de este Curso de Postgrado es cubrir la creciente demanda de formación especializada en el ámbito del trading cuantitativo, proporcionando al alumnado los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para desarrollar una actividad profesional en este sector. El curso está estructurado de tal modo que permite a los participantes desde el primer momento el contacto directo con profesionales y empresas del sector, a la vez que adquieren, mediante el estudio online de los contenidos y la realización de prácticas tutoradas, el marco conceptual que esta modalidad inversora requiere.

Estamos hablando de un entorno tecnológico, interdisciplinar y altamente especializado, en el que sólo es posible la adquisición de competencias profesionales poniendo en práctica lo aprendido. Por ello, integramos en este curso el campeonato Robotrader y el programa de profesionalización que permitirán a los alumnos gestionar cuentas simuladas y reales. En definitiva, los participantes conocerán de primera mano el trabajo de los expertos y tratarán de hacer ellos lo mismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

A) Convertir a los alumnos en expertos profesionales capacitados para el diseño y gestión de portfolios de sistemas de trading.Para lo cual consideramos necesarios los siguientes conocimientos y habilidades personales:

- Profundizar y actualizar los conocimientos sobre el funcionamiento general de los mercados financieros, con especial atención a los productos derivados y Forex.

- Conocer los fundamentos del análisis técnico aplicado al trading y del ciclo de producción de sistemas.

- Adquirir las competencias necesarias para diseñar y evaluar estrategias basadas en reglas discretas con diferentes lógicas, horizontes temporales y mercados.

- Construir portfolios de sistemas que respondan a distintos criterios de inversión y perfiles de aversión al riesgo.

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Sedes

Localización

Fecha inicio

Madrid
Julio 2022

Temario completo de este curso

  • 1. NOCIONES BÁSICAS DE MERCADOS FINANCIEROS. (1 crédito) 1.1 Valor temporal del dinero. 1.2 Productos financieros 1.2.1 Acciones. 1.2.2 Bonos. 1.2.3 Derivados. Futuros y Opciones 1.2.4 FOREX 1.3 Libro de Órdenes. Tipos de Órdenes.
  • 2. INTRODUCCIÓN A TRADING DE SISTEMAS. (1 crédito) 2.1 Iniciación al mundo de los sistemas de trading. 2.2 El ciclo de producción de sistemas. 2.3 Análisis técnico orientado a los sistemas de trading.
  • 3. DISEÑO DE SISTEMAS (2 créditos) 3.1 Marco teórico. 3.2 Procedimiento de diseño. Visión general. 3.3 Elementos del proceso de diseño. 3.4 Paso a paso en el desarrollo de una estrategia (reglas de posicionamiento, mecanismos de salida, aplicación de filtros, etc.) 3.5 Estudios de caso: Análisis practico de estrategias que responden a diferentes estilos de inversión.
  • 4. EVALUACIÓN DE SISTEMAS (2 créditos) 4.1 Visión global del testeo de una estrategia. 4.2 Criterios básicos de evaluación. 4.3 Procesos de optimización. 4.4 Método Walk Forward. 4.5 Simulaciones de Montecarlo. 4.6 Test-Profile. 4.7 Procedimiento de evaluación de sistemas. 4.8 Desarrollo práctico y estudios de caso.
  • 5. OPERATIVA CON ETFs (2 créditos) 5.1 Introducción a la operativa con ETFs. 5.2 Modelos de carteras estáticas y dinámicas. 5.3 Sistemas de trading para portfolios de ETFs.
  • 6. CREACIÓN DE CARTERAS (1,5 créditos) 6.1 Qué es un portfolio de sistemas. 6.2 Rentabilidad y riesgo de una cartera. 6.3 Diversificación. 6.4 Modelos de asignación y ponderación de activos. 6.5 Benchmarks para portfolios de sistemas. 6.6 Procedimiento de creación de carteras. 6.7 Estudios de caso sobre: Valoración de una cartera, asignación de activos en la práctica y técnicas de rebalanceo.
  • 7. GESTIÓN MONETARIA (1,5 créditos) 7.1 Fundamentos teóricos y conceptos matemáticos relacionados con el Money Management (MM). 7.2 Principales estrategias de MM: Criterio de Kelly, F-Optima, Secure-F, Fixed Ratio. 7.3 Nociones de MM avanzado. 7.4 Procedimiento de MM: Selección del modelo, optimización, walk-forward, análisis de Montecarlo, test-profile. 7.5 Paso a paso en la implementación de un algoritmo de MM. 7.6 Estudios de caso sobre implementación de MM en sistemas y portfolios.
  • 8. GESTIÓN DE LA OPERATIVA (1 crédito) 8.1 Marco teórico. 8.2 Gestión y monitorización de la operativa 8.3 Procedimiento de gestión del trading.
  • 9. EMPRENDIMIENTO (1 crédito) 9.1 Una actividad profesional basada en el trading de sistemas. 9.2 Estudio de caso: Cómo montar un CTA
  • 10. Taller y Competición con el Autómata (7 créditos). 10.1 Plataformas de Trading. 10.2 Programación de un sistema desde cero (meses de Febrero y Marzo) 10.3 Competición (meses de Abril y Mayo). 
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