TEMA 1 - INTRODUCCIÓN AL TRADING • ¿Por qué hacemos trading?• Sacar partido del trading: Las ineficiencias del mercado• Esperanza matemática positiva• Tipos de mercados• Activos negociables• Elección de activo: liquidez, comisiones, slippage• Espacio temporal: Señal y ruido• Indicadores: Tipos, función y aplicación práctica• Ejemplos de estrategias en función de su tipología (tendencia, antitendencia, etc). Casos prácticos• ¿Qué es el psicotrading?
TEMA 2 - ESTRATEGIAS DE TRADING• ¿Qué es una estrategia de trading?• Tipos de estrategias• La necesidad explicar los cambios de los precios• Tipos de órdenes• El apalancamiento• Profundidad de mercado• Reglas de entradas• Reglas de salida• Filtros de una estrategia• Tipos de estrategias• Creación de nuevas estrategias
TEMA 3 - CARTERAS DE ESTRATEGIAS (ACTIVOS)• Teoría de carteras• Diversificación• Correlación• Seguimiento y gestión del modelo completo
TEMA 4 – GESTIÓN DEL RIESGO Y GESTIÓN MONETARIA• Riesgos del sistema: Análisis de drawdowns• Introducción al Money Management• Fixed Fractional• Fixed Ratio• Profit Risk Method
TEMA 5 – PLAN DE TRADING• El plan de trading: nuestro propio método de trabajo• El track record y el diario de trading• Curva de balance y curva de equity
TEMA 6 – SISTEMAS DE TRADING• Trading discrecional vs. Trading automático• Factor psicológico del trading• El backtest y el análisis de los resultados• Automatización y optimización de los parámetros de una estrategia
TEMA 7 – EL ANALISIS TÉCNICO• Análisis técnico vs. Análisis fundamental• El análisis técnico y las series temporales• Análisis técnico y chartismo• Críticas al análisis técnico
TEMA 8 – TEORÍA DEL DOW• Introducción• Principios básicos• Aplicación y conclusiones
TEMA 9 – GRÁFICOS• Tipos de gráficos• Escalas aritmética y logarítmica• Volumen• Open Interest
TEMA 10 – LA TENDENCIA• Definición• Direccionalidad y clasificación• Soportes y resistencias• Líneas de tendencia• Canales• Fibonacci• Huecos
TEMA 11 – PATRONES DE PRECIOS• Tipos de patrones: cambio y continuidad• Hombro-Cabeza-Hombro• Patrones de recurrencia doble y triple• El volumen en los patrones de precios
TEMA 12 – PATRONES DE CONTINUIDAD• Triángulos• Formación expansiva• Banderas y gallardetes• Cuñas• Rectángulos• Confirmación y divergencia
TEMA 13 – VOLUMEN Y OPEN INTEREST• El volumen y el open interest como indicadores• Interpretación del volumen• El open interest y los futuros
TEMA 14 – MEDIAS MÓVILES (I)• Concepto y utilidades de las medias móviles• Tipos de medias móviles• Bandas de Bollinger• Fibonacci y las medias móviles• Aplicaciones
TEMA 15 – Osciladores• Osciladores y tendencia• El Momentum• La tasa de cambio (ROC)• Commodity Channel Index (CCI)• Relative Strength Index (RSI)• Stochastic• Larry Williams %R• Moving Average Convergence Divergence (MACD)
TEMA 16 – INDICADORES BURSÁTILES• Un recurso abierto para los traders• Indicadores momentum (osciladores)• Indicadores sobre el precio (soportes y resistencias) y de tendencia• Indicadores volumen• Indicadores volatilidad• Indicadores de análisis fundamental y macro• Índices bursátiles. Tipos
TEMA 16 – ONDAS DE ELLIOTT• Principios básicos• Ondas de Elliott y teoría del Dow• Fibonacci y las ondas de Elliott
TEMA 17 – CICLOS• ¿Qué son los ciclos?• Interpretación• Ciclos estacionales• Ciclos del mercado bursátil
TEMA 18 – VELAS JAPONESAS• Gráficos de velas • Patrones de velas• Patrones de velas filtrados
TEMA 19 – OTROS MODELOS DE GRÁFICOS• Línea de Cierres• Barras OHLC• Box• Gráficos de Punto y Figura• Kagi Line• Renko• Box• Open/Close
TEMA 20 – MODELOS DE ESTRATEGIAS• Alexander Elder: La triple pantalla y el Impulse System• Modelo basado en mercados tendenciales• Modelo basado en roturas de rango• Modelo basado mercados laterales• Modelo basado agotamiento de tendencias