Summer School - Dirección de Riesgos y la Creación de Valor
Cunef - Colegio Universitario de Estudios FinancierosCurso presencial
Madrid
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Durante este curso revisaremos cómo las entidades financieras identifican, miden, controlan y gestionan sus diferentes riesgos, cómo el regulador ha modificado su percepción sobre los mismos y qué nuevos retos anticipamos en el corto y medio plazo. El curso tendrá un enfoque eminentemente práctico y está impartido por profesionales de dilatada experiencia en posiciones senior en las áreas de Gestión de Riesgos.
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Madrid
Temario completo de este curso
Programa－
1. Introducción al riesgo
2. Gestión del Riesgo de Crédito en el Banking Book
3. Herramientas de ordenación crediticia y parámetros de riesgo de crédito
4. Gestión del Riesgo de Crédito en el Trading Book. Riesgo de Contraparte
5. Gestión del Riesgo de Mercado. Trading y ALM
6. El Riesgo de Liquidez
7. El Riesgo Operacional y Reputacional
8. El Marco Regulatorio: Basilea, Grandes Reformas Estructurales, MIFID II,…
9. La integración del riesgo en la toma de decisiones de la empresa
10. El futuro de la función de riesgos
Ver más
1. Introducción al riesgo
- El Valor: Modelos de Valoración y Modelos de Riesgo
- Tipos de Riesgo
- La función de la Gestión de Riesgos
- El Binomio Rentabilidad / Riesgo
- Creando valor con la Gestión del Riesgo
2. Gestión del Riesgo de Crédito en el Banking Book
- Procesos de Originación
- Seguimiento y Recuperación del Riesgo
- Construcción de indicadores de seguimiento y alertas
- Procesos de recuperación del riesgo crediticio: extrajudicial y judicial
3. Herramientas de ordenación crediticia y parámetros de riesgo de crédito
- Herramientas de ordenación crediticia: tipología y usos
- Tipología de información incorporada en las herramientas de ordenación crediticia
- Proceso de construcción de las herramientas de ordenación crediticia
- Bondad de herramientas. Estadísticos utilizados
- Backtesting y seguimiento de herramientas
- Parámetros de riesgo de crédito. Conceptos
- Probabilidad de incumplimiento. Definición de default. Calibración de herramientas. Ciclicidad: PIT vs TTC
- Exposición en el incumplimiento (EAD). Concepto y cálculo. Ejemplos por tipología de productos
- Severidad en el incumplimiento (LGD). Concepto y cálculo. Ejemplos por tipología de productos. Ciclicidad
4. Gestión del Riesgo de Crédito en el Trading Book. Riesgo de Contraparte
- Concepto de riesgo de contraparte. Características de instrumentos que originan riesgo de contrapartida
- Perfiles de exposición a riesgo de contrapartida
- Métricas de riesgo de contrapartida. Usos en gestión: límites, pricing y capital
- Mitigantes para la exposición a riesgo de contrapartida
- Enfoques regulatorios para el cálculo de la exposición a riesgo de contrapartida
- Ajustes valorativos por riesgo de contrapartida. CVA-DVA
- Capital por riesgo CVA.
5. Gestión del Riesgo de Mercado. Trading y ALM
- Tipos de Riesgos Financieros
- Identificación y Control. Implantación de una Estructura de Control
- Medición de Riesgo de Mercado del Trading Book
- Medición de Riesgo de Mercado Estructural
- Riesgo de Modelo y Back-Testing
- Teoría de valores extremos. Stress Test
- Tratamiento Regulatorio. Basilea II. Basilea 2.5 y Basilea III y Lecciones de la Crisis
6. El Riesgo de Liquidez
- Principios de Gestión y medición del riesgo de liquidez
- La gestión de la incertidumbre y la liquidez: análisis del caso “Nothern Rock”
- Metodologías para Riesgo de Liquidez Estructural
- Metodologías para Riesgo de Liquidez de Activos
- Stress Test
- Planes de Contingencia
- Riesgo de Liquidez y FSA
- Respuesta de los gobiernos y Basilea IIII
7. El Riesgo Operacional y Reputacional
- Marco de Gestión del Riesgo Operacional. El coste de la gestión reactiva
- Marco Regulatorio en la medición y gestión del Riesgo Operacional
- Definiciones y criterios en la gestión del Riesgo Operacional. Preparando las bases para crear un modelo
- Mapa de Riesgos Operacionales. Diseño del mapa: Uso de diferentes metodologías: procesos, eventos, ERM, ISO, etc
- Metodologías de evaluación del Riesgo Operacional. Aspectos cuantitativos y cualitativos: Aprendizaje práctico en Excel
- Gestión del Riesgo Operacional en la Entidad. El día a día: cómo usar los modelos en los procesos y actividades cotidianas
- Modelización y cuantificación del Riesgo Operacional
- Validación y supervisión del Riesgo Operacional
- Riesgo Reputacional
- Tratamiento Regulatorio. Basilea 2.5 y Basilea III y Lecciones de la Crisis
8. El Marco Regulatorio: Basilea, Grandes Reformas Estructurales, MIFID II,…
9. La integración del riesgo en la toma de decisiones de la empresa
- Enterprise Risk Management
- El Mapa Global de Riesgos. Riesgos de Concentración. Contagio. Modelos de cartera y Stress Testing
- Las Coberturas de Riesgos
- El Cuadro de Mando del Riesgo
- Medidas de Rentabilidad Riesgo. Pricing
10. El futuro de la función de riesgos
- Shadow Banking
- Big data y Riesgos. Business Intelligence
- El Tsunami Regulatorio
- Evolución de la precepción de los riesgos que enfrenta la industria bancaria global
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