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Curso en Ciencias Actuariales de Seguros

Curso en Ciencias Actuariales de Seguros

Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.)

Curso online


213

Duración : 1 Mes

El área de actuaria de una compañía de seguros tiene como función principal tarifar y establecer el esquema de reservas de todos los productos ofrecidos por la entidad. Además, un actuario puede cuantificar y gestiona los riesgos financieros de las compañías y es pilar fundamental en el análisis de solvencia de las entidades. Al ser un área transversal, es indispensable que profesionales de otras disciplinas comprendan la razón de las recomendaciones de los profesionales en actuaria, el análisis previo a sus conclusiones, así como la importancia de guardar información histórica para ser utilizada en decisiones futuras.

Un actuario también se puede desempeñar en otras entidades, tales como: fondos de pensiones, bancos, empresas del sector real o entidades del gobierno.

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Objetivos

Proporcionar un conocimiento de las herramientas actuariales utilizadas en las compañías de seguros generales y de vida. Las clases magistrales estarán acompañadas de ejemplos prácticos que permitirán afianzar el conocimiento de los participantes y ofrecer una visión de los diferentes problemas que enfrenta un actuario dentro del esquema de tarifación de una compañía de seguros.

A quién va dirigido

Profesionales de compañías de seguros, fondos de pensiones y demás empresas del sector financiero y real que deseen adquirir un conocimiento básico de la ciencia actuarial.

Temario completo de este curso

Módulo I: Aspectos Básicos Actuariales

Duración 15 horas virtuales – sincrónicas

1. Elementos Actuariales Básicos.

  • Elementos de probabilidad y estadística.
  • Tasas de interés.

2. Tarifación en las Compañías de Seguros

  • Exposición, frecuencia y severidad, tasa de Riesgo
  • Definición de prima de riesgo y prima comercial
  • Modelos estadísticos de tarifación: distribuciones de frecuencia y severidad

3. Tarifación en Seguros Generales.

  • Distribución de pérdidas agregadas. El modelo de riesgo individual y de riesgo colectivo.
  • Estimación de parámetros y ajuste de distribuciones.

4. Tarifación en Seguros de Vida.

  • Conceptos de mortalidad y tablas de mortalidad
  • Probabilidad de vida y supuestos de cálculo de probabilidad periódica
  • Principio de equivalencia para cálculo de primas
  • Cálculo de prima única de seguros de vida
  • Anualidad contingente y prima nivelada
  • Cálculo de pensiones y rentas vitalicias

Módulo II: Aspectos Intermedios Actuariales

Duración 15 horas virtuales – sincrónicas.

1. Tarifación en Seguros Generales.

  • Prima de riesgo y prima comercial
  • Medidas de bondad de ajuste
  • Value At Risk y Tail Value At Risk
  • Modelos lineales generalizados: estimación y aplicación
  • Teoría de credibilidad y su aplicación en tarifas de seguros
  • GLM con ajuste por credibilidad.

2. Tarifación en Seguros de Vida.

  • Tarifas de seguros de vida: vida grupo, vida individual y vida universal
  • Tarifas de pensiones y rentas vitalicias.
  • Tablas de mortalidad dinámica y tarifación
  • Gastos en seguros de vida y cálculo de primas comerciales
  • Tasas de interés: spot y forward
  • Valoración de portafolios y profit testing
  • Efecto de tasas de interés en seguros de vida y pensiones
  • Modelos de estados múltiples: aplicaciones en tarifación

3. Reservas en Seguros de Vida y Generales.

  • Conceptos básicos: reservas técnicas como pasivo de una aseguradora, siniestros pagados, ocurridos avisados y no avisados.
  • Tipos de reservas
  • Reserva de IBNR
  • Métodos prospectivo y retrospectivo en reservas de vida
  • Cálculo de reservas matemáticas: seguros de vida y rentas vitalicias

4. Bases Sobre los Principios de las Técnicas de Modelamiento.

  • Modelos de sobrevivencia 
  • Modelos compuestos

5. Pricing de Reaseguro.

  • Bases actuariales de los sistemas de reaseguro.
  • Mercado de reaseguro: estructura, productos, aspectos contractuales.
  • Entendiendo el pricing del reasegurador
  • Herramientas para negociar contratos
  • Pricing cuota parte y excedente
  • Pricing de contratos no proporcionales: WXL, Cat XL, Stop Loss.
  • Estrategias combinadas de coberturas, y como aplican a cada ramo.
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