UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO BANCARIO
1. Introducción a la gestión del riesgo: Capital y Rentabilidad
2. Análisis del riesgo de crédito
3. Indicadores de riesgo
4. Cálculo del riesgo de crédito
5. Clasificación del riesgo de crédito
6. Metodologías de cuantificación
7. Evaluación y control del riesgo de crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELO RATING: LA GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE CRÉDITO
1. Conceptos generales del sistema rating.
2. Sistemas internos de calificación crediticia
3. Diseño de un sistema interno de rating
4. Aplicación de los sistemas internos de rating
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNAS
1. Consideraciones generales
2. Métodos analíticos
3. Modelos de mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DEL RATING PARA PYMES (APLICACIÓN PRÁCTICA)
1. Aspectos generales del rating para pymes
2. Determinación de impago y estudio crediticio
3. Causas de impago
4. Principales indicadores explicativos
5. Evaluación del riesgo de impago
6. Particularidades del sistema de rating interno
7. Aproximación al sistema de rating propio
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRODUCTOS DERIVADOS
1. Definición y principales características
2. El mercado de derivados de crédito
3. Agentes del mercado
4. Fines de los derivados de crédito
5. Clasificación de contratos
6. Evaluación y medición de los derivados de crédito
7. Ventajas de los derivados de crédito
8. Inconvenientes de los derivados de crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 6. REGULACIÓN DEL CONTROL DE LOS RIESGOS FINANCIEROS: BASILEA III
1. El Comité de Supervisión bancaria de Basilea
2. Origen del acuerdo y primera reforma: de Basilea I a Basilea II
3. Consideraciones sobre Basilea II
4. Evolución del sector financiero: de Basilea II a Basilea III
5. Reforma del Acuerdo de Capital de Basilea: Basilea III
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN BASILEA III
1. Introducción al riesgo de crédito
2. Método Estándar
3. Método IRB
4. Atención del riesgo de crédito
5. Titulización de activo